"알고리즘 매매? 용어부터 너무 어렵다!"
알고리즘 매매(Algorithmic Trading)는 자동 매매 프로그램이 시장의 신호를 감지해
매수·매도 명령을 자동으로 실행하는 방식입니다.
하지만, 알고리즘 매매를 처음 시작하면 복잡한 용어들 때문에 막막한 기분이 들 수 있습니다.
RSI, MACD, 슬리피지, 리밸런싱, API...
그래서 오늘은 알고리즘 매매에서 꼭 알아야 할 필수 용어를 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 정리했습니다.
이제 어려운 용어 때문에 투자 전략을 놓치는 일은 없을 겁니다! 🌟
📘 1️⃣ 알고리즘 매매의 필수 용어 15가지
| 용어 | 정의 | 설명 |
|---|---|---|
| 알고리즘 (Algorithm) | 거래 규칙과 절차 | 매수·매도 신호를 생성하는 일련의 규칙 |
| API (Application Programming Interface) | 프로그램 간 데이터 교환 인터페이스 | 거래소와 매매 프로그램을 연결하는 통로 |
| 백테스트 (Backtest) | 과거 데이터로 전략 검증 | 과거 데이터를 통해 매매 전략을 테스트 |
| 슬리피지 (Slippage) | 주문 가격과 체결 가격의 차이 | 빠른 변동성 시장에서 발생하는 가격 차이 |
| 프론트 러닝 (Front Running) | 사전 주문 전략 | 특정 거래 전에 미리 매매해 수익을 얻는 방식 |
| 시장가 주문 (Market Order) | 즉시 체결 주문 | 현재 시장 가격으로 바로 매수·매도하는 주문 |
| 지정가 주문 (Limit Order) | 특정 가격에 거래를 요청 | 특정 가격이 되기 전까지 매매되지 않는 주문 |
| 레버리지 (Leverage) | 적은 돈으로 큰 거래를 하는 방식 | 소액 투자로 큰 거래를 하는 효과 |
| 헤지 (Hedge) | 리스크 관리 전략 | 가격 변동 위험을 줄이기 위해 반대 포지션을 취함 |
| 스트래들 (Straddle) | 콜옵션+풋옵션 전략 | 급등락 시장 대비 콜옵션·풋옵션 동시 매수 |
| 고빈도 거래 (HFT, High-Frequency Trading) | 초단기 거래 | 1초도 안 되는 시간에 수백 건의 매매를 실행 |
| 리밸런싱 (Rebalancing) | 포트폴리오 비중 조정 | 주기적으로 포트폴리오의 자산 비율을 다시 맞춤 |
| 수익률 (Return) | 투자 수익 비율 | 투자 원금 대비 수익 비율 |
| 샤프 지수 (Sharpe Ratio) | 위험 대비 수익률 | 위험을 고려한 수익률 측정 지표 |
| 스프레드 (Spread) | 매도 가격과 매수 가격의 차이 | 매수·매도 호가 차이, 거래 비용으로 간주됨 |
💡 TIP: 위 용어들만 알아도 알고리즘 매매의 90%는 이해할 수 있습니다!
📈 2️⃣ 필수 용어 상세 설명
🟢 1. 알고리즘 (Algorithm)
- 정의: 매수·매도 신호를 생성하는 일련의 규칙과 절차입니다.
- 예시: "RSI가 30 이하일 때 매수, 70 이상일 때 매도"라는 규칙도 알고리즘에 해당합니다.
💡 TIP: 알고리즘 매매의 핵심은 매매 규칙을 얼마나 잘 설정하느냐입니다.
🔵 2. API (Application Programming Interface)
- 정의: 거래소와 매매 프로그램을 연결하는 통로입니다.
- 예시: 트레이딩뷰, 바이낸스 API를 통해 거래소와 자동 매매 봇을 연결합니다.
💡 TIP: API 키를 통해 자동 매매 봇과 거래소를 연결할 수 있습니다.
🟢 3. 백테스트 (Backtest)
- 정의: 과거 데이터로 매매 전략의 성과를 검증하는 과정입니다.
- 예시: 5년간의 데이터로 이동평균선 교차 전략을 검증하여 수익률과 승률을 측정합니다.
💡 TIP: 백테스트 없이 매매 전략을 실행하는 것은 무방비로 전쟁에 나가는 것과 같습니다.
🔵 4. 슬리피지 (Slippage)
- 정의: 매매 명령을 내린 가격과 실제 체결 가격 간의 차이입니다.
- 예시: 100달러에 매수하려 했으나, 체결가는 100.50달러가 되는 경우가 있습니다.
💡 TIP: 변동성이 큰 시장에서는 슬리피지가 더 자주 발생합니다.
🟢 5. 시장가 주문 (Market Order)
- 정의: 현재 시장 가격으로 즉시 매수·매도하는 주문 방식입니다.
- 예시: 현재 주가가 100달러일 때, 즉시 100달러에 매수합니다.
💡 TIP: 시장가 주문은 빠른 매매에 유리하지만, 슬리피지가 발생할 수 있습니다.
🔵 6. 지정가 주문 (Limit Order)
- 정의: 특정 가격에 매매를 요청하는 주문 방식입니다.
- 예시: "주가가 95달러로 떨어지면 매수"라는 조건을 설정할 수 있습니다.
💡 TIP: 정확한 가격에 매매하려면 지정가 주문을 사용하는 것이 좋습니다.
🟢 7. 레버리지 (Leverage)
- 정의: 적은 돈으로 큰 거래를 하는 방식입니다.
- 예시: 1000달러로 10배 레버리지를 적용하면, 1만 달러의 거래가 가능합니다.
💡 TIP: 레버리지는 수익을 극대화할 수 있지만, 손실도 커질 수 있습니다.
🔵 8. 리밸런싱 (Rebalancing)
- 정의: 포트폴리오의 자산 비율을 다시 맞추는 작업입니다.
- 예시: 50% 주식, 50% 채권으로 구성된 포트폴리오가
주식 상승으로 60%가 되었다면, 주식을 매도하고 채권을 매수하여 50:50으로 맞춥니다.
💡 TIP: 리밸런싱을 정기적으로 실행하면 투자 리스크를 줄일 수 있습니다.
🔵 9. 스트래들 (Straddle)
- 정의: 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수하여 변동성이 큰 시장에 대비하는 전략입니다.
- 예시: 애플(AAPL) 주가가 150달러일 때,
행사가격 150달러의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수합니다.
💡 TIP: 스트래들 전략은 큰 변동성이 예상되는 시장에 적합합니다.
📢 결론: 알고리즘 매매의 필수 용어 요약
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| 알고리즘 | 매수·매도 신호를 생성하는 규칙 |
| API | 프로그램과 거래소를 연결하는 인터페이스 |
| 백테스트 | 과거 데이터로 매매 전략을 검증 |
| 슬리피지 | 매매 가격과 체결 가격의 차이 |
| 시장가 주문 | 현재 가격으로 즉시 매매 |
| 리밸런싱 | 자산 비율을 다시 맞추는 작업 |
이제 알고리즘 매매의 필수 용어를 모두 이해했습니다!
이해한 용어가 많을수록 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 🌟
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