📈 미국 주식 퀀트 투자에서 사용하는 주요 지표 5가지

🧐 서론: 퀀트 투자, 지표가 핵심이다!

"어떤 지표로 종목을 고를까?"
미국 주식 투자에서 퀀트 투자(Quant Investment)는 감정에 의존하지 않고, 정량적 지표와 알고리즘으로 투자하는 방식입니다.
퀀트 투자의 성패는 어떤 지표를 사용하는지에 따라 결정됩니다.

PER, PBR, ROE, RSI, MACD 등 다양한 지표가 있지만, 이 중에서도 가장 중요한 5가지 지표를 소개하겠습니다.
이번 글에서는 미국 주식 퀀트 투자에서 반드시 알아야 할 5가지 핵심 지표와 그 활용 방법을 실전 예시와 함께 쉽게 설명하겠습니다. 🚀

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📌 미국 주식 퀀트 투자에서 사용하는 주요 지표 5가지

1️⃣ PER (주가수익비율, Price to Earnings Ratio)

PER은 주가가 기업의 수익에 비해 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다.
낮을수록 저평가, 높을수록 고평가로 해석합니다.

🔥 공식

PER = 주가 / 주당순이익(EPS)

📘 활용법

• PER 10 이하: 저평가 종목으로 간주
• PER 30 이상: 고평가 종목으로 간주 (성장주는 예외)

📘 실전 예시

• 테슬라(TSLA)의 PER이 30, 코카콜라(KO)의 PER이 15라면, 코카콜라가 더 저평가된 것으로 볼 수 있습니다.
• 퀀트 전략에서는 PER 10 이하의 종목을 자동으로 스크리닝하여 가치주 포트폴리오를 구성합니다.

💡 TIP

• 산업별 PER 평균을 기준으로 종목의 저평가/고평가를 판단해야 합니다.
• 예를 들어, IT 산업의 평균 PER이 20이라면, PER이 15인 종목은 저평가로 볼 수 있습니다.

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2️⃣ PBR (주가순자산비율, Price to Book Ratio)

PBR은 주가가 기업의 순자산에 비해 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다.
1 이하일 때, 자산 대비 저평가된 종목으로 간주합니다.

🔥 공식

PBR = 주가 / 주당순자산(BPS)

📘 활용법

• PBR 1 이하: 자산 대비 저평가된 종목으로 간주
• PBR 2 이상: 자산 대비 고평가된 종목으로 간주

📘 실전 예시

• A기업의 주가가 1,000원, 주당순자산(BPS)이 1,200원일 때, PBR = 1,000 / 1,200 = 0.83
• PBR이 1 이하이므로, A기업은 저평가된 종목으로 간주할 수 있습니다.
• 퀀트 전략에서는 PBR 1 이하의 종목을 자동으로 필터링하여 저평가 가치주 포트폴리오를 구성합니다.

💡 TIP

• PBR 1 이하의 종목이 반드시 좋은 투자 대상은 아닙니다.
• PER, ROE와 함께 종합적으로 판단해야 합니다.

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3️⃣ ROE (자기자본이익률, Return on Equity)

ROE는 기업의 자기자본으로 얼마나 수익을 냈는지를 나타내는 지표입니다.
높을수록 수익성이 좋은 기업으로 평가됩니다.

🔥 공식

ROE = 순이익 / 자기자본

📘 활용법

• ROE 10% 이상: 수익성이 높은 기업으로 간주
• ROE 20% 이상: 시장의 초우량 기업으로 간주

📘 실전 예시

• A기업의 순이익이 500억 원, 자기자본이 2,000억 원일 때,
  ROE = 500 / 2,000 = 25% → 초우량 기업으로 평가할 수 있습니다.

💡 TIP

• ROE는 PER, PBR과 함께 가치주 선별에 활용됩니다.
• 높은 ROE + 낮은 PER + 낮은 PBR을 모두 충족하는 종목을 스크리닝하는 것이 퀀트 전략의 핵심입니다.

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4️⃣ RSI (상대강도지수, Relative Strength Index)

RSI는 종목의 과매도/과매수 상태를 파악하는 기술적 지표입니다.
30 이하이면 매수 신호, 70 이상이면 매도 신호로 해석합니다.

🔥 공식

RSI = 100 - (100 / (1 + (상승폭의 평균 / 하락폭의 평균)))

📘 활용법

• RSI 30 이하: 과매도 상태 → 매수 신호
• RSI 70 이상: 과매수 상태 → 매도 신호

📘 실전 예시

• 테슬라(TSLA)의 RSI가 28로 하락했을 때, 과매도 신호로 매수하는 전략을 사용할 수 있습니다.
• 퀀트 알고리즘에서는 RSI 30 이하 종목을 자동으로 스크리닝하여 매수 신호로 활용합니다.

💡 TIP

• RSI는 단기 매매(스윙 트레이딩) 전략에 적합합니다.
• MACD와 함께 사용하는 경우 신뢰성이 더 높아집니다.

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5️⃣ MACD (이동평균 수렴·확산, Moving Average Convergence Divergence)

MACD는 주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 분석하는 지표입니다.
골든크로스가 발생하면 매수 신호, 데드크로스가 발생하면 매도 신호로 해석합니다.

🔥 공식

MACD = 12일 이동평균 - 26일 이동평균 신호선 = MACD의 9일 이동평균

📘 활용법

• MACD 골든크로스: 매수 신호
• MACD 데드크로스: 매도 신호

📘 실전 예시

• 엔비디아(NVDA)의 MACD가 0 이상으로 올라오고, MACD 선이 신호선을 상향 돌파할 때, 골든크로스가 발생합니다.
• 퀀트 전략에서는 골든크로스 발생 시 자동 매수 신호로 활용합니다.

💡 TIP

• MACD는 중장기 매매 전략에 적합합니다.
• RSI와 함께 활용하면 신뢰도가 높아집니다.

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✍️ 결론: 퀀트 투자는 지표가 핵심!

👉 PER, PBR, ROE로 저평가 가치주를 찾고, RSI와 MACD로 매수/매도 신호를 포착하세요.
👉 퀀트 전략에 알고리즘을 적용하면, 투자자가 직접 분석하지 않아도 자동으로 종목을 스크리닝할 수 있습니다. 🚀

똑똑한 투자, 퀀트로 시작해보세요!

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